所属单位：经济管理学院

教研室：金融学教研室

发表刊物：经济问题探索

项目来源：国家社科基金项目

关键字：经济高质量发展; 货币政策; 调控模式; MIDAS-SVAR;

摘要：本文以1996年1月至2019年6月货币供应量、利率、通货膨胀率和GDP等数据,运用MIDAS-SVAR模型分析了我国货币政策调控模式效果。LR检验表明,MIDAS-SVAR模型比SVAR模型在刻画货币政策调控模式更加有效,能够克服时间序列聚合问题并充分利用数据信息。M2对价格水平和GDP的冲击影响存在季末效应,而R对价格的逆向调整有待提高。利用2007年1月至2019年6月的子样本数据得到与上述结论相似的结果。经济高质量发展阶段,量价混合的货币政策调控模式更加有利于宏观经济调整,其中货币供应量调控价格水平,而利率调控产出水平。

合写作者：刘金全,王国志

第一作者：王国志

论文类型：期刊论文

页面范围：2

字数：2

ISSN号：1006-2912

是否译文：否

CN号：53-1006/F

发表时间：2020-11-01